系統(tǒng)性風險的特征是普遍性、損失性、可變性以及客觀性。系統(tǒng)性風險常用于商業(yè)銀行等金融機構(gòu)衡量投資和理財產(chǎn)品的收益可靠程度。貝塔系數(shù)是用來衡量系統(tǒng)性風險的指標。系統(tǒng)性風險主要包括政策風險、利率風險、匯率和購買風險、周期性經(jīng)濟動蕩風險等等。

系統(tǒng)性風險的簡介

系統(tǒng)性風險指的是在多種內(nèi)外部經(jīng)濟影響因素之下，較為隱晦的長期沒有被處理的全市場范圍內(nèi)的波動性風險。系統(tǒng)性風險對于市場的各個環(huán)節(jié)的參與者都是有影響的，因此很難通過分散投資渠道來加以消除。系統(tǒng)性風險的波動對于股市的打擊是非常大的，不同的股票投資者基本承擔的是比較均衡的風險。但是這種大范圍的整體性風險出現(xiàn)的概率是很小的。系統(tǒng)性風險造成的后果是具有普遍性的，主要表現(xiàn)為幾乎所有的股票都會呈現(xiàn)下跌的狀態(tài)。